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金融市场
基于Hull-White随机利率模型下券商集合理财产品定价研究
最小平均价格期权定价降维方法研究
基于正则化的投资组合分析
基于Wild自助法的多资产协整套利研究及其应用
股价波动率不确定下的最优消费与投资问题研究
基于EMD和RVM的股指期货价格预测研究
基于网络舆情的SVM股票价格预测研究
几类随机偏微分方程及金融衍生产品定价
基于移动扩散随机波动率Libor市场模型的利率衍生证券定价方法研究
广义纳什均衡问题与模糊环境的货币期权定价
随机利率下的期权定价模型
在部分信息下的投资组合选择问题的研究
具有马尔科夫调制参数的投资组合策略研究
梯式期权定价模型
基于不同分布的VaR模型
具有违约风险的欧式期权定价模型
因果复合期权定价模型及应用
再装期权定价模型
基于Hull-White模型的附息票债券期权定价研究
分数布朗运动环境下可换债券定价模型
美式期权定价的数值方法比较研究
基于流动性风险的最优投资组合研究
存在相关性风险的资产组合策略研究
基于已实现波动的金融市场长记忆性分析
产品市场竞争和异质波动：“自然避险”还是“信息不确定”？
宏观冲击对股市波动率及联动性影响的实证分析
处置效应对基金业绩的影响
分布式环境中基于多Agent的人工股票市场研究
基于序列比对方法的金融波动研究
非完全市场上奇异期权定价研究
新股发行上市抑价研究--基于信息生产和代理成本视角
随机利率下双币种期权的定价
信贷资产证券化风险管理的相关研究--证券化风险管理
证券投资基金绩效评估与实证研究
资产价格波动模式的实证研究
期权定价二叉树算法收敛阶研究
基于股票期权价格对标的资产未来价格预测作用的研究
证券承销商声誉的理论与实证研究--基于中国证券发行市场的分析
天气衍生品的定价研究--以HDD气温期权为例
CEV扩散模型下期权定价的渐近展开法
带单调交易费的亚式期权定价
障碍期权的模糊数定价
随机利率下含跳扩散信用风险的奇异期权定价
基于随机波动率和随机利率的亚式期权定价
O-U过程下带违约风险的最优投资问题研究
基于EEMD的上证综合指数时间序列的多尺度分析
复杂网络上的信息甄别、扩散与资产定价
股指期货功能理论与实证研究
基于流动性的投资者交易策略研究
基于流动性的证券价格研究
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