| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 1 绪论 | 第5-10页 |
| ·期权定价理论发展及其现状 | 第5-9页 |
| ·选题依据 | 第9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-13页 |
| ·基础知识 | 第10-11页 |
| ·梯式期权基本定义 | 第11-13页 |
| 3 随机利率情形下简易梯式期权定价 | 第13-20页 |
| ·金融市场数学模型 | 第13-14页 |
| ·布朗运动最值变量分布 | 第14-17页 |
| ·随机利率情形下简易梯式看涨期权定价公式 | 第17-18页 |
| ·随机利率情形下简易梯式看跌期权定价公式 | 第18-20页 |
| 4.随机利率情形下复杂梯式期权定价 | 第20-29页 |
| ·漂移布朗运动最值变量分布 | 第20页 |
| ·随机利率情形下复杂梯式看涨期权定价公式 | 第20-25页 |
| ·随机利率情形下复杂梯式看跌期权定价公式 | 第25-29页 |
| 5.结束语 | 第29-30页 |
| ·本文的主要结论 | 第29页 |
| ·本文存在的不足 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |