| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 一、 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 二、 文献综述 | 第10-17页 |
| （一） 国外研究现状回顾 | 第10-15页 |
| （二） 国内研究现状回顾 | 第15-17页 |
| 三、 研究内容、研究路线及创新点 | 第17-20页 |
| 第二章 理论基础 | 第20-36页 |
| 一、 Copula 理论 | 第20-28页 |
| （一） Copula 函数的定义及 Sklar 定理 | 第20-21页 |
| （二） 条件 Copula 函数 | 第21-22页 |
| （三） 基于 Copula 函数的相关性测度 | 第22-24页 |
| （四） Copula 函数及其相关性分析 | 第24-28页 |
| 二、 基于 CVaR 的资产组合选择模型 | 第28-36页 |
| （一） 资产组合选择的均值-方差模型 | 第28-30页 |
| （二） 资产组合选择的均值-CVaR 模型 | 第30-36页 |
| 第三章 存在相关性风险的资产组合策略模型研究 | 第36-41页 |
| 一、 基于 Copula 函数的联合分布 | 第36-38页 |
| （一） 边缘分布的确定 | 第36-37页 |
| （二） Copula 函数的选择 | 第37-38页 |
| （三） 二元 Copula-GARCH-GED 模型 | 第38页 |
| 二、 基于 Copula 函数的均值-CVaR 模型 | 第38-39页 |
| 三、 模型的数值求解 | 第39-41页 |
| 第四章 金融市场间相关性风险的实证分析及模型的参数估计 | 第41-46页 |
| 一、 描述性统计 | 第41-43页 |
| 二、 Copula 模型的参数估计 | 第43-46页 |
| （一） 边缘分布的参数估计和检验评价 | 第43-44页 |
| （二） Copula 函数的参数估计 | 第44-46页 |
| 第五章 存在相关性风险的资产组合策略 | 第46-53页 |
| 一、 尾部相关性对资产组合有效前沿的影响 | 第46-48页 |
| 二、 尾部相关性对资产组合表现的影响 | 第48-51页 |
| 三、 存在相关性风险的资产组合策略 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历及在学期间的研究成果 | 第60页 |
