基于序列比对方法的金融波动研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-14页 |
| ·金融市场波动分析及预测的研究现状 | 第9-12页 |
| ·符号时间序列分析方法研究现状 | 第12页 |
| ·序列比对方法研究现状 | 第12-14页 |
| ·论文的研究内容与框架结构 | 第14-15页 |
| ·论文的创新点 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 第二章 符号时间序列方法及序列比对方法理论基础 | 第17-28页 |
| ·符号时间序列方法理论基础 | 第17-21页 |
| ·符号化方法 | 第18-19页 |
| ·符号序列编码 | 第19-20页 |
| ·符号序列统计量 | 第20-21页 |
| ·序列比对方法理论基础 | 第21-26页 |
| ·序列比对方法概述 | 第22-23页 |
| ·计分函数 | 第23-24页 |
| ·动态规划算法 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 基于序列比对方法的高频金融波动分析及预测 | 第28-37页 |
| ·K-近邻法基本原理 | 第28-29页 |
| ·基于序列比对的 K-近邻法高频数据预测步骤 | 第29-31页 |
| ·金融高频波动时间序列实证研究 | 第31-36页 |
| ·数据的选取及符号化 | 第32-33页 |
| ·寻找匹配序列 | 第33-34页 |
| ·波动值及波动区间预测 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于序列比对方法的超高频双变量分析及预测 | 第37-54页 |
| ·超高频数据特征 | 第37-38页 |
| ·多维时间序列符号化方法及超高频预测步骤 | 第38-43页 |
| ·多维时间序列符号化方法 | 第38-42页 |
| ·基于序列比对的 K-近邻法超高频数据预测步骤 | 第42-43页 |
| ·金融超高频时间序列实证研究 | 第43-53页 |
| ·数据的选取及多维符号化 | 第43-49页 |
| ·波动区间预测 | 第49-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| ·总结 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
