| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 引论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·本文研究内容和研究框架 | 第10-12页 |
| ·本文主要贡献 | 第12-14页 |
| 2. 期权定价基础 | 第14-36页 |
| ·期权概述 | 第14-19页 |
| ·期权的基本概念 | 第14-15页 |
| ·期权交易 | 第15-18页 |
| ·期权定价 | 第18-19页 |
| ·连续时间期权定价模型 | 第19-25页 |
| ·Black- Scholes模型风险中性定价方法 | 第19-22页 |
| ·Black- Scholes模型偏微分方程方法 | 第22-23页 |
| ·风险中性方法和偏微分方程方法之间的联系 | 第23-25页 |
| ·期权定价数值方法简介 | 第25-36页 |
| ·有限差分方法 | 第25-31页 |
| ·蒙特卡罗模拟(Monte Carlo simulation) | 第31-36页 |
| 3. 标准期权定价二叉树算法 | 第36-59页 |
| ·二叉树算法原理 | 第36-40页 |
| ·二叉树算法与有限差分算法的关系 | 第40-42页 |
| ·二叉树算法的收敛性 | 第42-46页 |
| ·二叉树算法综述Ⅰ--算法 | 第46-59页 |
| 4. 期权定价二叉树算法收敛阶理论 | 第59-94页 |
| ·二叉树算法综述Ⅱ--收敛阶 | 第59-66页 |
| ·二叉树算法收敛阶的拓展研究 | 第66-94页 |
| 5. 奇异期权二叉树算法收敛阶 | 第94-151页 |
| ·奇异期权二叉树算法 | 第94-96页 |
| ·非线性收益函数(幂期权)二叉树算法收敛 | 第96-148页 |
| ·标准幂期权二叉树算法收敛阶 | 第97-107页 |
| ·非标准幂期权 | 第107-110页 |
| ·封顶看涨幂期权 | 第110-113页 |
| ·障碍幂期权 | 第113-148页 |
| ·缺口期权二叉树算法收敛阶 | 第148-151页 |
| 6. 希腊字母二叉树算法收敛阶 | 第151-161页 |
| ·希腊字母二叉树算法原理 | 第151-157页 |
| ·幂期权希腊字母二叉树算法收敛阶 | 第157-161页 |
| 7. 论文总结和后续研究 | 第161-163页 |
| ·文章总结 | 第161-162页 |
| ·后续研究 | 第162-163页 |
| 参考文献 | 第163-169页 |
| 后记 | 第169-170页 |
| 致谢 | 第170页 |