CEV扩散模型下期权定价的渐近展开法
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| Contents | 第9-11页 |
| 图清单 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| ·期权定价理论的产生与发展 | 第12-16页 |
| ·期权定价理论的基础 | 第16-21页 |
| ·本文的研究思路 | 第21-22页 |
| 2 CEV模型下的两值期权的定价 | 第22-32页 |
| ·定价模型的推导 | 第22-24页 |
| ·期权定价的渐近展开法 | 第24-28页 |
| ·收敛性分析 | 第28-29页 |
| ·数值算例 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3 基于分数布朗运动的CEV模型下的欧式期权定价 | 第32-42页 |
| ·定价模型的构造 | 第32-33页 |
| ·定价公式的推导 | 第33-37页 |
| ·收敛性分析 | 第37-40页 |
| ·数值分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 4 基于分数布朗运动的CEV模型下的回望期权定价 | 第42-52页 |
| ·CEV下回望期权的定价模型 | 第42-45页 |
| ·期权定价的渐近展开法 | 第45-49页 |
| ·收敛性分析 | 第49页 |
| ·数值分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录A 非齐次热传导方程的Cauchy问题 | 第59-63页 |
| 作者简历 | 第63-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |
