| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·期权的发展及研究现状 | 第6-8页 |
| ·再装期权的发展及研究现状 | 第8-10页 |
| ·选题依据 | 第10-11页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-17页 |
| ·Poisson 过程和复合 Poisson 过程 | 第12-13页 |
| ·分数布朗运动的定义、性质及随机积分 | 第13-15页 |
| ·保险精算方法 | 第15-17页 |
| 3 分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价 | 第17-22页 |
| ·金融市场模型 | 第17-18页 |
| ·再装期权定价公式 | 第18-22页 |
| 4 分数跳-扩散环境下再装期权的保险精算定价 | 第22-30页 |
| ·金融市场模型 | 第22-23页 |
| ·再装期权定价公式 | 第23-30页 |
| 5 结论 | 第30-31页 |
| ·本文的主要研究结果 | 第30页 |
| ·进一步研究的问题 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-35页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |