| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 1 绪论 | 第5-11页 |
| ·期权定价理论的发展及其现状 | 第5-8页 |
| ·选题依据 | 第8-9页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| ·分数布朗运动的定义及其相关性质 | 第11页 |
| ·分数布朗运动的随机积分理论 | 第11-14页 |
| ·欧式期权定价的保险精算方法 | 第14-15页 |
| 3 随机利率情形下缺口期权定价模型 | 第15-23页 |
| ·金融市场模型 | 第15-16页 |
| ·随机利率环境下看涨缺口期权定价公式 | 第16-20页 |
| ·随机利率环境下看跌缺口期权定价公式 | 第20-23页 |
| 4 随机利率情形下两值期权定价模型 | 第23-29页 |
| ·随机利率环境下看涨两值期权定价公式 | 第23-26页 |
| ·随机利率环境下看跌两值期权定价公式 | 第26-29页 |
| 5 结论 | 第29-30页 |
| ·本文的主要结果 | 第29页 |
| ·进一步研究的问题 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-34页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37页 |