| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文主要框架 | 第14-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-17页 |
| 3 随机利率下含信用风险的奇异期权定价 | 第17-35页 |
| ·基本模型 | 第17-18页 |
| ·两值期权定价 | 第18-22页 |
| ·选择人期权定价 | 第22-25页 |
| ·重置期权定价 | 第25-29页 |
| ·数值分析 | 第29-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 4 跳扩散下含信用风险的奇异期权定价 | 第35-43页 |
| ·基本模型 | 第35-36页 |
| ·两值期权定价 | 第36-41页 |
| ·数值分析 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 5 结论与展望 | 第43-44页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 作者简历 | 第49-51页 |
| 学位论文数据集 | 第51页 |