| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-16页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第12-13页 |
| ·分析方法 | 第13-15页 |
| ·有限差分方法 | 第15-16页 |
| ·本文主要贡献以及结构安排 | 第16-17页 |
| 2. 期权及路径相关期权定价介绍 | 第17-29页 |
| ·期权定价概述 | 第17-18页 |
| ·路径有关期权 | 第18-29页 |
| ·弱路径有关期权 | 第18-26页 |
| ·强路径有关期权 | 第26-29页 |
| 3. 平均价格期权定价方法介绍 | 第29-40页 |
| ·模型设定 | 第30-32页 |
| ·降维方法 | 第32-40页 |
| ·固定敲定价格的算术平均价格期权 | 第32-33页 |
| ·浮动敲定价格的算术平均价格期权 | 第33-34页 |
| ·固定敲定价格的几何平均价格期权 | 第34-36页 |
| ·浮动敲定价格的几何平均价格期权 | 第36-40页 |
| 4. 最小平均价格期权定价 | 第40-49页 |
| ·模型设定 | 第40页 |
| ·PDE推导 | 第40-42页 |
| ·最小几何平均期权定价 | 第42-46页 |
| ·最小算术平均期权定价降维方法 | 第46-49页 |
| 5. 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |