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金融市场
信息时滞与投资收益关联性的计算金融实验研究
组合模型在股票价格预测中的应用研究
区间值风险测度模型及实证分析
公允价值计量与资本市场信息环境
模糊情况下的最优投资组合模型的分析
连续双向竞价市场中格式化特征形成机理研究
不同时域下的最优投资消费问题研究
双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价
双分数布朗运动环境下脆弱期权定价
内部信息下具有负债的若干投资组合问题研究
基于遗传算法的多因子策略选股系统设计及实现
贝叶斯方法在证券投资中的应用研究
Mixture-Copula方法在统计套利中的应用研究
不同行业下HAR族模型预测能力的比较分析
时变网络方法研究及其在金融市场中的应用
基于非广延统计理论的金融风险管理问题研究
时态神经网络在股票分类预测的应用
基于二阶段copula贝叶斯的五因素模型系统风险校正
高斯分布清算价格下多个内部交易者的序贯均衡行为研究
基于神经网络的股票价格预测研究
基于FASVR-FWKNN-MACD组合模型的股指交易策略研究
股票市场间的联动性研究--基于藤和多元时变Copula方法
Lévy过程驱动的时滞Black-Scholes模型
基于多因子选股的半监督核聚类算法改进研究
关于股指期权波动率的研究
基于新闻文本语义分析的标准普尔500指数涨跌预测研究
随机波动率模型的统计分析及其应用研究
可转换债券定价研究
基于Vine Copula模型的投资组合风险测度研究
基于神经网络的股价预测模型研究
分数布朗运动环境下几类带跳的期权定价问题
基于卷积神经网络的K线图有效性验证
投资组合中常用方法比较研究
基于链路相似的虚拟空间与对应交易空间融合度研究分析
基于机器学习的证券数据趋势特征提取研究
基于混合加权支持向量机的股市分布变化研究
基于分数跳扩散过程的几何平均亚式幂期权定价
BP神经网络模型对股票市场预测的应用及实证分析
基于随机波动率模型的VIX衍生品定价研究
分形分析方法在金融时间序列中的应用研究
基于口令的移动证券身份认证研究
基于遗传神经网络的股票预测研究
Vasicek利率模型下基于指数o-u过程的四种奇异期权定价
社交文本驱动的混合深度序列股票预测模型
投资者情绪对股票价格的影响研究
数据挖掘在长上影K线分析上的应用
不同风险偏好下的投资组合鲁棒优化研究
相关风险资产市场的内部交易均衡
基于模糊理论的金融数据预测模型与交易策略算法研究
基于非参数模型的隔夜收益率问题的实证研究
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