基于Hull-White模型的附息票债券期权定价研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-6页
1 绪论	第6-12页
·期权及期权定价理论	第6-9页
·利率期权定价研究的发展	第9-10页
·课题在国内外研究现状及文献综述	第10-12页
2 预备知识	第12-27页
·布朗运动	第12页
·分数布朗运动	第12-17页
·逼近的分数布朗运动	第17-19页
·混合分数布朗运动	第19-21页
·Hull-White 模型	第21-26页
·附息票债券期权	第26-27页
3 基于分数布朗运动下的附息债券期权定价研究	第27-37页
·引言	第27页
·基本假设及零息票债券的价格公式	第27-30页
·期权定价模型的求解	第30-37页
4 逼近分数布朗运动的鞅过程下附息票债券期权定价	第37-46页
·引言	第37页
·零息票债券的价格公式	第37-41页
·附息票债券期权定价的数学模型及模型求解	第41-46页
5 混合分数布朗运动下附息票债券期权定价研究	第46-51页
·引言	第46页
·基本假设及零息票债券定价公式	第46-48页
·模型建立与求解	第48-51页
6 结束语	第51-52页
参考文献	第52-56页
攻读学位期间发表文章	第56-59页
致谢	第59页