基于流动性风险的最优投资组合研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-22页 |
| 一、 研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 二、 文献综述 | 第10-18页 |
| （一） 国外有关流动性风险与投资组合选择的研究 | 第10-15页 |
| （二） 国内相关研究状况 | 第15-17页 |
| （三） 有关文献的简要评价 | 第17-18页 |
| 三、 研究目标、方法与创新点 | 第18-22页 |
| （一） 研究目标与研究方法 | 第18-19页 |
| （二） 主要创新点 | 第19-20页 |
| （三） 结构安排 | 第20-22页 |
| 第二章 投资组合理论 | 第22-28页 |
| 一、 基本概念 | 第22-24页 |
| 二、 投资组合理论 | 第24-28页 |
| （一） 马柯维茨证券组合理论及其扩展形式 | 第24-25页 |
| （二） 最优投资组合模型 | 第25-28页 |
| 第三章 流动性与效用函数 | 第28-32页 |
| 一、 引入流动性的理由 | 第28-30页 |
| （一） 流动性的内涵以及流动性机会概念的提出 | 第28-29页 |
| （二） 流动性与效用函数 | 第29-30页 |
| 二、 流动性引入的方式 | 第30-32页 |
| 第四章 流动性风险影响下的最优投资组合 | 第32-40页 |
| 一、 市场假设与模型构建 | 第32-34页 |
| 二、 流动性风险与最优投资组合 | 第34-40页 |
| （一） 流动性风险未发生时的基准模型 | 第34-35页 |
| （二） 流动性风险影响下的最优投资策略问题 | 第35-38页 |
| （三） 流动性风险对于投资组合影响的定性分析 | 第38-40页 |
| 第五章 流动性风险的投资组合意义：数值分析 | 第40-45页 |
| 一、 流动性风险、风险厌恶程度与最优投资组合 | 第40-42页 |
| 二、 流动性风险、相关系数与最优投资组合 | 第42-43页 |
| 三、 最优投资组合比较图 | 第43-45页 |
| 结论与展望 | 第45-47页 |
| 一、 研究结论 | 第45-46页 |
| 二、 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 附录 | 第52-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历及研究成果 | 第60页 |
