| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-16页 |
| ·我国金融市场概述 | 第8-11页 |
| ·定价与分析方法 | 第11-14页 |
| ·期权定价研究 | 第11-13页 |
| ·随机利率模型 | 第13-14页 |
| ·券商集合理财产品定价 | 第14页 |
| ·本文的研究内容及章节结构 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·章节结构 | 第15-16页 |
| 2. 期权定价基础知识 | 第16-31页 |
| ·概率论相关知识 | 第16-17页 |
| ·正态分布 #9若随机变量X的密度函数为 | 第16-17页 |
| ·中心极限定理 | 第17页 |
| ·随机运动 | 第17-20页 |
| ·布朗运动 | 第17-18页 |
| ·等价鞍测度结论 | 第18-19页 |
| ·二次变差定理 | 第19页 |
| ·Ito公式 | 第19-20页 |
| ·BROWN运动与偏微分方程 | 第20-22页 |
| ·概率分布与概率密度函数 | 第20-21页 |
| ·倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式 | 第21-22页 |
| ·随机利率模型 | 第22-23页 |
| ·零息票定价公式 | 第23-24页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第24-31页 |
| ·期权定价模型发展简史 | 第24-26页 |
| ·无套利原理 | 第26页 |
| ·B-S期权定价模型的建立、推导与求解 | 第26-30页 |
| ·B-S期权定价模型的缺陷 | 第30-31页 |
| 3. HULL-WHITE模型下的券商集合理财产品定价模型推导与求解 | 第31-42页 |
| ·券商集合理财产品定价模型 | 第31-38页 |
| ·Hull-hite随机利率模型下的欧式期权定价公式 | 第31-34页 |
| ·固定封闭期集合资产管理计划定价模型 | 第34-36页 |
| ·含封闭期特殊条款的集合资产管理计划的定价模型 | 第36-38页 |
| ·定价模型的求解 | 第38-42页 |
| ·固定封闭期集合资产管理计划定价模型的求解 | 第38-39页 |
| ·含封闭期特殊条款的集合资产管理计划的定价模型的求解 | 第39-42页 |
| 4. 数值计算与参数分析 | 第42-48页 |
| ·具有固定封闭期的产品参数分析 | 第42-48页 |
| ·产品价值与自有资金投入比例、业绩报酬比例的关系 | 第44页 |
| ·自有资金投入比例与业绩报酬比例之间在不同波动率下的关系 | 第44-45页 |
| ·承诺收益与自有资金投入比例及业绩报酬之间的关系 | 第45-48页 |
| 5. 结束语 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
