致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
图清单 | 第12-13页 |
表清单 | 第13-14页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
·研究背景 | 第14-16页 |
·研究现状 | 第16-18页 |
·研究内容与目标 | 第18-20页 |
2 基础理论 | 第20-25页 |
·分数布朗运动 | 第20-22页 |
·混合分数布朗运动 | 第22-23页 |
·热传导方程 | 第23-24页 |
·风险中性定价 | 第24页 |
·期权的平价公式 | 第24-25页 |
3 分数布朗运动下的亚式期权定价 | 第25-34页 |
·期权定价模型 | 第25-26页 |
·模型求解 | 第26-29页 |
·数值算例 | 第29-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
4 分数布朗运动下带单调交易费用的亚式期权定价 | 第34-45页 |
·期权定价模型 | 第34-36页 |
·模型求解 | 第36-39页 |
·平价公式 | 第39-40页 |
·数值算例 | 第40-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
5 混合分数布朗运动下带单调交易费用的亚式期权定价 | 第45-57页 |
·期权定价模型 | 第45-48页 |
·模型求解 | 第48-50页 |
·平价公式 | 第50-52页 |
·数值算例 | 第52-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-60页 |
·结论 | 第57-58页 |
·展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
作者简历 | 第66-68页 |
学位论文数据集 | 第68页 |