| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 图清单 | 第12-13页 |
| 表清单 | 第13-14页 |
| 1 绪论 | 第14-20页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究现状 | 第16-18页 |
| ·研究内容与目标 | 第18-20页 |
| 2 基础理论 | 第20-25页 |
| ·分数布朗运动 | 第20-22页 |
| ·混合分数布朗运动 | 第22-23页 |
| ·热传导方程 | 第23-24页 |
| ·风险中性定价 | 第24页 |
| ·期权的平价公式 | 第24-25页 |
| 3 分数布朗运动下的亚式期权定价 | 第25-34页 |
| ·期权定价模型 | 第25-26页 |
| ·模型求解 | 第26-29页 |
| ·数值算例 | 第29-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 分数布朗运动下带单调交易费用的亚式期权定价 | 第34-45页 |
| ·期权定价模型 | 第34-36页 |
| ·模型求解 | 第36-39页 |
| ·平价公式 | 第39-40页 |
| ·数值算例 | 第40-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 5 混合分数布朗运动下带单调交易费用的亚式期权定价 | 第45-57页 |
| ·期权定价模型 | 第45-48页 |
| ·模型求解 | 第48-50页 |
| ·平价公式 | 第50-52页 |
| ·数值算例 | 第52-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 6 结论与展望 | 第57-60页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 作者简历 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |