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具有违约风险的欧式期权定价模型

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-6页
1 绪论第6-10页
   ·期权定价理论发展及其现状第6-7页
   ·选题依据第7-8页
   ·本文研究主要内容第8-10页
2 预备知识第10-13页
   ·分数布朗运动定义及其相关性质第10页
   ·泊松过程定义及性质第10-11页
   ·分数布朗运动随机积分理论第11页
   ·欧式期权定价保险精算方法第11-13页
3 分数布朗运动下具有违约风险期权定价模型第13-23页
   ·随机回收率下具有违约风险欧式期权定价模型第13-19页
   ·固定回收率下具有违约风险欧式期权定价模型第19-23页
4 分数跳-扩散下具有违约风险期权定价模型第23-40页
   ·随机回收率下具有违约风险欧式期权定价模型第23-33页
   ·固定回收率下具有违约风险欧式期权定价模型第33-40页
5 结论第40-41页
   ·本文主要结论第40页
   ·进一步研究问题第40-41页
参考文献第41-45页
攻读学位期间发表文章第45-48页
致谢第48页

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