| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| ·期权定价理论发展及其现状 | 第6-7页 |
| ·选题依据 | 第7-8页 |
| ·本文研究主要内容 | 第8-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-13页 |
| ·分数布朗运动定义及其相关性质 | 第10页 |
| ·泊松过程定义及性质 | 第10-11页 |
| ·分数布朗运动随机积分理论 | 第11页 |
| ·欧式期权定价保险精算方法 | 第11-13页 |
| 3 分数布朗运动下具有违约风险期权定价模型 | 第13-23页 |
| ·随机回收率下具有违约风险欧式期权定价模型 | 第13-19页 |
| ·固定回收率下具有违约风险欧式期权定价模型 | 第19-23页 |
| 4 分数跳-扩散下具有违约风险期权定价模型 | 第23-40页 |
| ·随机回收率下具有违约风险欧式期权定价模型 | 第23-33页 |
| ·固定回收率下具有违约风险欧式期权定价模型 | 第33-40页 |
| 5 结论 | 第40-41页 |
| ·本文主要结论 | 第40页 |
| ·进一步研究问题 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |