| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| 一、 研究背景及其现实意义 | 第11-12页 |
| 二、 论文结构与创新 | 第12-14页 |
| （一） 论文结构 | 第12-13页 |
| （二） 论文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 分形市场假说和异质市场假说理论回顾 | 第14-20页 |
| 一、 有效市场假说(EMH)的局限性 | 第14-15页 |
| 二、 分形市场假说(FMH) | 第15-18页 |
| 三、 异质市场假说(HMH) | 第18-20页 |
| 第三章 长记忆性及其分析模型 | 第20-27页 |
| 一、 长记忆性的内涵 | 第20页 |
| 二、 长记忆性检验方法 | 第20-23页 |
| （一） R/S 分析法 | 第21-22页 |
| （二） 对数周期图法（GPH） | 第22-23页 |
| 三、 长记忆性模型 | 第23-27页 |
| （一） ARFIMA 模型 | 第23-24页 |
| （二） FIGARCH 模型 | 第24-25页 |
| （三） HAR-RV 模型 | 第25-27页 |
| 第四章 长记忆性的国内外研究 | 第27-37页 |
| 一、 基于分形市场的国内外长记忆性研究 | 第27-33页 |
| （一） FIGARCH 模型的国内外文献综述 | 第27-29页 |
| （二） ARFIMA 模型的国内外文献综述 | 第29-33页 |
| 二、 基于异质市场的国内外长记忆性研究 | 第33-35页 |
| （一） 基于异质市场的国外长记忆性研究 | 第33-35页 |
| （二） 基于异质市场的国内长记忆性研究 | 第35页 |
| 三、 存在的问题和启示 | 第35-37页 |
| 第五章 长记忆性实证分析 | 第37-49页 |
| 一、 长记忆性的实证检验 | 第37-49页 |
| （一） 统计分析及长记忆性检验 | 第37-42页 |
| （二） 长记忆性模型实证分析 | 第42-49页 |
| 第六章 基于 HAR 模型的 VaR 度量及跳跃分析 | 第49-69页 |
| 一、 长记忆性下的 VaR 估计 | 第49-58页 |
| （一） HAR-(FI)GARCH 模型的介绍及检验 | 第50-52页 |
| （二） HAR-(FI)GARCH 模型下的风险度量 | 第52-58页 |
| 二、 跳跃的长记忆性分析 | 第58-69页 |
| （一） 跳跃的检测及其模型介绍 | 第59-62页 |
| （二） 跳跃长记忆性的实证分析 | 第62-69页 |
| 第七章 结语和展望 | 第69-71页 |
| 一、 结语 | 第69-70页 |
| 二、 展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 个人简历及在学期间的主要科研成果 | 第79页 |
