| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 图清单 | 第11-12页 |
| 表清单 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-16页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容与目标 | 第15-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-19页 |
| ·布朗运动 | 第16页 |
| ·Girsanov 定理 | 第16页 |
| ·跳扩散模型 | 第16-17页 |
| ·风险中性定价原理 | 第17页 |
| ·模糊集与模糊数 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 3 障碍期权的模糊数定价 | 第19-31页 |
| ·标准欧式期权的定价公式 | 第19-23页 |
| ·障碍期权的定价公式 | 第23-27页 |
| ·数值试验 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 跳扩散过程下障碍期权的模糊数定价 | 第31-43页 |
| ·跳扩散过程下标准欧式期权的定价公式 | 第32-36页 |
| ·跳扩散过程下障碍期权的定价公式 | 第36-40页 |
| ·数值试验 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 5 结论与展望 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 作者简历 | 第50-52页 |
| 学位论文数据集 | 第52页 |