| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 一、研究背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 论文主要内容和思路 | 第9-11页 |
| 一、论文主要内容 | 第9-10页 |
| 二、论文思路 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 第一节 基于Mean-CVaR模型的投资组合优化 | 第13-14页 |
| 第二节 正则化在金融领域的研究 | 第14-18页 |
| 一、l_1范数正则化在金融领域的研究 | 第15-16页 |
| 二、l_2范数正则化在金融领域的研究 | 第16-18页 |
| 第三章 Mean-CVaR模型在证券组合优化中的应用 | 第18-27页 |
| 第一节 VaR模型简介 | 第18-19页 |
| 一、VaR的定义 | 第18页 |
| 二、VaR的不足之处 | 第18-19页 |
| 第二节 Mean-CVaR模型简介 | 第19-23页 |
| 一、CVaR模型定义 | 第19-20页 |
| 二、CVaR的影响因素 | 第20-22页 |
| 三、Mean-CVaR模型 | 第22-23页 |
| 第三节 Mean-CVaR的缺陷 | 第23-27页 |
| 第四章 正则化Mean-CVaR模型 | 第27-31页 |
| 第一节 范数正则化方法介绍 | 第27-29页 |
| 第二节 构建正则化Mean-CVaR模型 | 第29-31页 |
| 第五章 正则化Mean-CVaR风险模型的实证分析 | 第31-46页 |
| 第一节 l_1范数正则化Mean-CVaR模型与Mean-CVaR模型比较 | 第31-36页 |
| 第二节 l_2范数正则化Mean-CVaR模型与Mean-CVaR模型对比 | 第36-39页 |
| 第三节 l_1+l_2范数正则化Mean-CVaR模型分析 | 第39-45页 |
| 第四节 本章小结 | 第45-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第46-47页 |
| 第二节 后续研究工作展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
