O-U过程下带违约风险的最优投资问题研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
目录	第5-7页
第一章 前言	第7-11页
·选题背景和意义	第7-8页
·文献综述	第8-9页
·本文主要研究内容	第9-11页
第二章 预备知识	第11-16页
·布朗运动	第11页
·It(?)公式	第11页
·Ornstein-Uhlenbeck过程	第11-12页
·违约过程	第12页
·最优控制问题与粘性解理论	第12-16页
·最优控制问题	第13-14页
·动态规划原理	第14页
·粘性解理论	第14-16页
第三章 O-U过程下带违约的最优投资问题	第16-25页
·模型假设	第16-17页
·粘性解的存在性	第17-19页
·数值求解	第19-21页
·数值分析	第21-25页
第四章 O-U过程下带违约传染的最优投资问题	第25-34页
·模型假设	第25-26页
·粘性解的存在性	第26-28页
·数值求解	第28-30页
·数值分析	第30-34页
第五章 O-U过程下可违约债券的效用无差别定价	第34-42页
·模型假设	第34-35页
·模型建立	第35-38页
·模型求解	第38-39页
·数值分析	第39-42页
第六章 结论与展望	第42-43页
致谢	第43-44页
参考文献	第44-49页
附件	第49页