分数布朗运动环境下可换债券定价模型

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-6页
1 绪论	第6-10页
·研究现状与发展动态	第6-8页
·选题依据和研究意义	第8-9页
·主要研究内容	第9-10页
2 预备知识	第10-13页
·基本理论	第10-12页
·可转换债券相关定义	第12-13页
3 带交易成本的可转换债券	第13-15页
·分数金融市场模型	第13页
·带交易成本的可转换债券定价	第13-15页
4 具有支付红利的可转换债券	第15-19页
·分数金融市场模型	第15-16页
·具有支付红利的可转换债券定价	第16-19页
5 随机利率下支付红利的可转换债券	第19-24页
·分数金融市场模型	第19-20页
·随机利率下具有支付红利的可转换债券定价	第20-24页
6 分数跳-扩散环境下具有随机利率的可转换债券	第24-28页
·分数金融市场模型	第24-25页
·具有随机利率的可转换债券	第25-28页
7 具有违约风险的可转换债券	第28-33页
·分数金融市场模型	第28-29页
·具有违约风险的可转换债券定价	第29-33页
8 结论	第33-35页
·本文的主要结论	第33-34页
·进一步研究的问题	第34-35页
参考文献	第35-42页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第42-45页
致谢	第45页