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金融市场
基于区间数的二叉树定价模型
两种期权定价模型的结合运用
两个内部交易者的混合策略均衡研究
企业空间区位差异对分析师IPO定价预测准确性影响的研究
基于Bootstrap的扩散过程检验
纯跳模型下外挡板期权定价的非参数逼近
可转换债券的蒙特卡罗定价方法研究
基于加权最小二乘法的美式期权正则对冲
投资机会对股票预期收益的影响--来自中国上市公司的证据
链式幂型期权
曲线障碍链式衍生证券定价
股票收益率及系统性风险的估计研究
基于RBF-GARCH模型的股指预测研究
两类期权的保险精算定价方法
具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价
Regime Switching几何布朗运动过程首达时问题的研究及其在金融保险中的应用
具有双重屏障期权性质的风险合约--一种新的风险投资金融工具
混合Pair Copula-核估计模型的基金组合密度函数拟合
投资者行为的SIR模型与实证分析
拟蒙特卡洛方法下Heston模型的离散化
基于高频金融数据的已实现波动率研究
基于半参数Copula的金融市场风险VaR测度研究
Lévy金融市场下ADR连结收益债券的定价
基于LSM模型的可转换债券定价和投资策略
含交易费用的实用型资产分配优化模型研究
金融素养、财务信息可读性与投资者决策--基于SEC Rule 421(d)的实验研究
基于改进的支持向量机技术在股票短期价格预测中的应用
拟蒙特卡洛方法在高维度、非线性金融问题中的新进展
配对交易策略的最佳信号机制研究
基于双指数跳—扩散模型的期权定价及实证分析
流动性非完美条件下的期权定价模型及其实证研究
基于影响因素分析的动态证券投资组合模型
期权定价的数值方法研究
基于投资者情绪的累积效应与资产定价模型研究
文本挖掘选股与资产组合建模及其分散化研究
指数交易型基金投资行为影响因素研究
Log-最优资产组合理论
亚式期权定价的一种近似算法
复杂金融系统的时空结构及多时间尺度行为研究
复杂金融系统中含不对称和多层次相互作用的代理人模型
分形跳—扩散过程下新型期权定价研究
有跳风险的信用结构化模型及相关问题
双因素随机波动率跳扩散模型下复合期权定价
分数布朗运动环境中随机利率下的可转换债券定价
带有交易费用的欧式期权定价的有限元法
资产定价偏差分析--基于风险与收益不对称视角
随机波动期权定价模型的平均方法
当市场偏离半强有效条件时的内部交易
Agent-Based股指价格动态预测模型构造及分析
分工细化、共同代理及其影响下的串谋问题--在金融市场上的应用
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