资产价格波动模式的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 表格索引 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·研究内容及创新点 | 第15-18页 |
| 2 上证指数弱式有效性的时变性 | 第18-31页 |
| ·引言 | 第18-21页 |
| ·有效市场检验方法 | 第21-23页 |
| ·游程检验 | 第21-22页 |
| ·Q检验 | 第22-23页 |
| ·数据来源及初步分析 | 第23-25页 |
| ·检验结果及讨论 | 第25-30页 |
| ·上证指数弱式有效性检验结果 | 第25-28页 |
| ·上证综合指数有效性的区间分析 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 3 资产价格上升和下降的不对称性 | 第31-52页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·资产收益率的分布不对称性 | 第32-35页 |
| ·资产价格波动不对称性 | 第35-39页 |
| ·资产价格上升/下降不对称性 | 第39-51页 |
| ·局部价格极值的定义 | 第39-44页 |
| ·局部极大值与极小值之间的时间跨度 | 第44页 |
| ·时间跨度的分布特征 | 第44-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 4 价格极值点的量价关系 | 第52-68页 |
| ·引言 | 第52-55页 |
| ·成交量与收益率 | 第53页 |
| ·绝对价格变动与成交量 | 第53-54页 |
| ·条件波动与成交量 | 第54页 |
| ·收益率与成交量的因果关系 | 第54-55页 |
| ·数据来源及初步分析 | 第55-58页 |
| ·量价分析的一般方法 | 第58-63页 |
| ·成交量与收益率实证结果 | 第58-59页 |
| ·成交量与收益率的方差实证结果 | 第59-60页 |
| ·成交量与条件波动的实证结果 | 第60-61页 |
| ·成交量与收益率的因果检验结果 | 第61-63页 |
| ·极值点量价分析方法及结果 | 第63-67页 |
| ·局部价格极值的定义 | 第63-64页 |
| ·极值点成交量与收益率的关系 | 第64-66页 |
| ·极值点成交量与价格波动的关系 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 5 个股的同步性与市场价格波动 | 第68-81页 |
| ·引言 | 第68-72页 |
| ·研究样本及描述性统计分析 | 第72-76页 |
| ·计量模型及其相关结果 | 第76-80页 |
| ·成交量与个股的同步性 | 第76-77页 |
| ·收益率的序列相关与个股的同步性 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 6 总结 | 第81-84页 |
| 参考文献 | 第84-92页 |
| 学术成果 | 第92-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
