| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| CONTENTS | 第9-11页 |
| 表格目录 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| ·广义纳什均衡问题简介 | 第13-15页 |
| ·广义纳什均衡问题的发展历史 | 第15-16页 |
| ·广义纳什均衡问题的研究现状 | 第16-18页 |
| ·金融数学简介 | 第18-19页 |
| ·货币期权定价的历史与现状 | 第19-20页 |
| ·本论文的主要工作 | 第20-22页 |
| 2 预备知识 | 第22-30页 |
| ·非线性规划问题的最优性理论 | 第22-25页 |
| ·模糊集理论的相关预备知识 | 第25-30页 |
| 3 求解GNEP的两个惩罚函数方法 | 第30-54页 |
| ·求解GNEP的指数型惩罚函数方法 | 第30-44页 |
| ·半光滑牛顿法求解指数型惩罚NEP及数值结果 | 第37-44页 |
| ·求解GNEP的光滑化的γ范数惩罚函数方法 | 第44-53页 |
| ·半光滑牛顿法求解光滑化的γ范数惩罚NEP及数值结果 | 第47-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 4 半定锥约束的纳什均衡问题的非精确牛顿法 | 第54-72页 |
| ·引言 | 第54-62页 |
| ·问题的提出 | 第62-63页 |
| ·Karush-Kuhn-Tucker系统 | 第63-64页 |
| ·Clarke广义Jacobian的非奇异性 | 第64-69页 |
| ·非精确牛顿法和收敛性定理 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 5 模糊环境的货币期权定价 | 第72-82页 |
| ·定义在模糊集上的模糊值函数的α-水平集的表达 | 第72-75页 |
| ·利用扩展原理得到模糊欧式货币期权定价公式 | 第75-79页 |
| ·欧式货币期权的Gaman-Kohlhagen公式 | 第75-76页 |
| ·欧式货币期权的Garman-Kohlhagen公式的模糊版本 | 第76-79页 |
| ·利用权参数辨识的解模糊化方法和数值结果 | 第79-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 6 结论与展望 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-92页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第92-94页 |
| 致谢 | 第94-96页 |
| 作者简介 | 第96-98页 |
