| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究综述 | 第11-15页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16页 |
| ·本文的研究方法和创新之处 | 第16-19页 |
| ·本文的研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 天气衍生品的定价理论概述 | 第19-33页 |
| ·天气衍生品的指数 | 第19-24页 |
| ·温度指数 | 第19-23页 |
| ·降水指数 | 第23页 |
| ·湿度指数 | 第23-24页 |
| ·均值回复定价模型 | 第24-29页 |
| ·均值回复定价模型的温度建模过程 | 第24-26页 |
| ·模型中各参数的估计 | 第26-28页 |
| ·标准 HDD 看涨期权的定价 | 第28-29页 |
| ·Cao 和 Wei 定价模型 | 第29-31页 |
| ·Cao 和 Wei 定价模型概述 | 第29-30页 |
| ·Cao 和 Wei 定价模型的推导过程 | 第30-31页 |
| ·燃烧分析定价方法（Burning Analysis ） | 第31-33页 |
| 第三章 HDD 气温随机变化模型的构建 | 第33-41页 |
| ·ARMA（p,q）理论概述 | 第33-34页 |
| ·气温随机变化的特征 | 第34-36页 |
| ·长沙市日均气温的动态变化轨迹 | 第34-35页 |
| ·长沙市日均气温变动的回归估计 | 第35-36页 |
| ·气温随机变化模型的建立 | 第36-41页 |
| ·残差序列的平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·ARMA 模型的建立过程 | 第37-38页 |
| ·方差的估计 | 第38-41页 |
| 第四章 HDD 气温指数期权的定价 | 第41-47页 |
| ·HDD 气温指数的计算及模拟 | 第41-42页 |
| ·定价指数以及模拟精度的定义 | 第41-42页 |
| ·温度指数的模拟结果 | 第42页 |
| ·HDD 气温期权的定价 | 第42-44页 |
| ·HDD 期权定价的理论假设 | 第42-43页 |
| ·HDD 气温期权价格模拟的结果 | 第43-44页 |
| ·案例设计 | 第44-47页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第47-51页 |
| ·本文结论 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 附录 A （攻读学位期间发表论文目录） | 第57页 |