| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第9-12页 |
| 2 经典期权定价模型及扩展 | 第12-22页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第12-13页 |
| ·Geske 复合期权定价模型 | 第13-16页 |
| ·多阶段因果复合期权定价模型 | 第16-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 基于跳—扩散过程的经典期权定价模型及扩展 | 第22-35页 |
| ·Black-Scholes-Merton 期权定价模型 | 第22-23页 |
| ·基于跳—扩散过程的简单复合期权定价模型 | 第23-27页 |
| ·基于跳—扩散过程的多阶段因果复合期权定价模型 | 第27-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 4 多阶段因果复合期权的应用 | 第35-40页 |
| ·应用案例 | 第35-37页 |
| ·敏感性分析 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 结束语 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读学位期间发表文章 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |