| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 主要符号表 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·课题选题依据和背景 | 第8-9页 |
| ·研究工作在经济中的理论意义与现实意义 | 第9页 |
| ·研究主题范围内已有的文献综述 | 第9-10页 |
| ·论文结构及研究内容 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| ·均值-方差模型 | 第11-12页 |
| ·Markov 体制转换相关理论 | 第12页 |
| ·重要定理、引理及定义 | 第12-15页 |
| 3 不同效用函数下一类部分信息下的投资组合问题 | 第15-22页 |
| ·问题研究背景 | 第15页 |
| ·投资组合模型的建立 | 第15-16页 |
| ·部分信息下的模型 | 第16-17页 |
| ·指数效用 | 第17-20页 |
| ·对数效用 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 部分信息下均值-方差目标下的投资组合问题 | 第22-29页 |
| ·问题研究背景 | 第22页 |
| ·完全信息下的投资模型 | 第22-23页 |
| ·滤波 | 第23-25页 |
| ·最优投资策略 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 5 基于随机 LQ 控制的部分信息下的投资组合问题 | 第29-35页 |
| ·问题研究背景 | 第29页 |
| ·模型建立 | 第29-30页 |
| ·滤波 | 第30-32页 |
| ·最优策略 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 6 结束语 | 第35-36页 |
| ·论文取得的主要结论 | 第35页 |
| ·论文存在的不足与待研究课题 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第40页 |
| 在读期间参加科研情况 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |