| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| 第三节 本文的研究框架以及创新点 | 第15-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-36页 |
| 第一节 利率衍生证券 | 第18-22页 |
| 第二节 利率衍生证券的定价模型 | 第22-32页 |
| 第三节 本文模型的建立 | 第32-36页 |
| 第三章 基于移动扩散SV过程的Libor市场模型的参数估计 | 第36-45页 |
| 第一节 随机波动率模型的参数估计方法 | 第36-40页 |
| 第二节 蒙特卡洛模拟法 | 第40-41页 |
| 第三节 欧拉离散化过程 | 第41-44页 |
| 第四节 模拟软件及程序 | 第44-45页 |
| 第四章 模型参数实证模拟 | 第45-60页 |
| 第一节 样本选择 | 第45-49页 |
| 第二节 模型参数估计 | 第49-56页 |
| 第三节 模型的利率模拟检验 | 第56-60页 |
| 第五章 区间累积的银行利率挂钩结构性理财产品定价 | 第60-64页 |
| 第一节 Libor挂钩型结构化产品的定价方法 | 第60-61页 |
| 第二节 实证模拟定价 | 第61-64页 |
| 第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
| 第一节 研究结论 | 第64页 |
| 第二节 研究展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |