| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-11页 |
| 图清单 | 第11-12页 |
| 表清单 | 第12-13页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容与目标 | 第16-17页 |
| 2 基础知识 | 第17-21页 |
| ·亚式期权 | 第17页 |
| ·布朗运动 | 第17-18页 |
| ·伊藤积分 | 第18页 |
| ·风险中性定价原理 | 第18-19页 |
| ·傅里叶变换与特征函数 | 第19页 |
| ·Feynman-Kac 公式 | 第19-21页 |
| 3 基于 Black-Scholes 模型的几何平均亚式期权的定价 | 第21-29页 |
| ·市场模型及假设 | 第21-22页 |
| ·特征函数的推导 | 第22-23页 |
| ·基于 Black-Scholes 模型的亚式期权定价 | 第23-26页 |
| ·数值试验 | 第26-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 4 基于随机波动率模型的几何平均亚式期权的定价 | 第29-37页 |
| ·市场模型及假设 | 第29-31页 |
| ·特征函数的推导 | 第31-36页 |
| ·基于随机波动率模型的亚式期权定价 | 第36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 5 基于随机波动率和随机利率的几何平均亚式期权的定价 | 第37-50页 |
| ·市场模型及假设 | 第37-39页 |
| ·特征函数的推导 | 第39-48页 |
| ·基于随机波动率和随机利率的亚式期权定价 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 作者简历 | 第55-57页 |
| 学位论文数据集 | 第57页 |
