| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 、绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 统计套利相关背景 | 第10-13页 |
| 一、套利 | 第10-11页 |
| 二、套利要素 | 第11-12页 |
| 三、统计套利 | 第12页 |
| 四、统计套利优缺点 | 第12-13页 |
| 第三节 文献综述 | 第13-15页 |
| 第四节 文章创新点及结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 配对交易相关理论 | 第16-21页 |
| 第一节 股票对的选取理论 | 第16-17页 |
| 一、相关系数法 | 第16页 |
| 二、其他股票对选取方法 | 第16页 |
| 三、几何布朗运动 | 第16-17页 |
| 第二节 交易参数设定方法 | 第17-19页 |
| 一、协整理论 | 第17-18页 |
| 二、VAR和误差修正模型 | 第18-19页 |
| 第三节 交易信号构建理论 | 第19-21页 |
| 一、O-U过程 | 第19页 |
| 二、GARCH模型 | 第19-21页 |
| 第三章 基于Wild自助法的多只股票协整套利 | 第21-26页 |
| 第一节 参与套利的股票选取 | 第21-22页 |
| 第二节 交易参数的设定：基于Wild自助法协整检验 | 第22-25页 |
| 一、EG法的不足 | 第22页 |
| 二、Johansen检验的不足 | 第22-24页 |
| 三、协整方法的改进 | 第24-25页 |
| 第三节 交易信号的构建 | 第25-26页 |
| 第四章 蒙特卡洛模拟研究 | 第26-34页 |
| 第一节 股票收益的影响因素分析 | 第26-28页 |
| 第二节 协整检验 | 第28-30页 |
| 一、单位根检验和ARCH效应检验 | 第28-29页 |
| 二、三种协整检验结果比较 | 第29-30页 |
| 第三节 交易参数的确定 | 第30-32页 |
| 第四节 多只股票配组交易的优势 | 第32-34页 |
| 第五章 实证分析 | 第34-39页 |
| 第一节 股票市场 | 第34-37页 |
| 第二节 期货市场 | 第37-39页 |
| 第六章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录1：模拟研究程序 | 第42-49页 |
| 附录2：实证研究程序 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |