| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·问题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究概况 | 第13-16页 |
| ·研究内容及其方法 | 第16-17页 |
| 第2章 股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资 | 第17-23页 |
| ·模型描述 | 第17-18页 |
| ·最优策略 | 第18-19页 |
| ·常相对风险厌恶效用(CRRA)情形下的显式解 | 第19-22页 |
| ·数值分析 | 第22-23页 |
| 第3章 通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题 | 第23-32页 |
| ·模型描述 | 第23-24页 |
| ·最优策略 | 第24-25页 |
| ·常相对风险厌恶效用(CRRA)情形下的显式解 | 第25-28页 |
| ·数值分析 | 第28-32页 |
| 第4章 通胀服从均值回复过程的最优消费投资问题 | 第32-36页 |
| ·模型描述 | 第32-33页 |
| ·最优策略 | 第33-34页 |
| ·常相对风险厌恶效用(CRRA)情形下的解 | 第34-36页 |
| 第5章 结论与展望 | 第36-38页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| ·展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |