基于EMD和RVM的股指期货价格预测研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| ·选题背景 | 第9-14页 |
| ·股指期货的产生背景及发展过程 | 第9-10页 |
| ·股指期货的投资优势 | 第10-11页 |
| ·股指期货的功能 | 第11-12页 |
| ·期货市场常用的分析预测方法 | 第12-14页 |
| ·股指期货价格预测的国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·股指期货价格预测的国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·股指期货价格预测的国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·本文的研究内容与写作框架 | 第18-21页 |
| ·本文的研究内容 | 第18-20页 |
| ·本文的写作框架 | 第20-21页 |
| ·本文的技术路线与研究意义 | 第21-22页 |
| ·本文的技术路线 | 第21页 |
| ·本文的研究意义 | 第21-22页 |
| ·本文的主要创新点 | 第22-24页 |
| 2 股指期货价格预测研究的理论基础 | 第24-37页 |
| ·经验模态分解方法 | 第24-30页 |
| ·EMD 分解方法简介 | 第24页 |
| ·本征模态函数 IMF | 第24-25页 |
| ·EMD 分解方法的筛选过程 | 第25-28页 |
| ·EMD 分解方法的主要性质 | 第28-30页 |
| ·相关向量机理论 | 第30-36页 |
| ·RVM 的理论基础 | 第30-31页 |
| ·RVM 的模型结构 | 第31-34页 |
| ·RVM 的参数估计 | 第34-36页 |
| ·RVM 的学习步骤 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 3 基于 EMD 的股指期货价格序列分解 | 第37-51页 |
| ·前言 | 第37页 |
| ·实验数据说明 | 第37-38页 |
| ·多时间尺度振荡变化分析 | 第38-42页 |
| ·周期分析 | 第42-46页 |
| ·序列重构 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 4 基于 EMD 和 RVM 的股指期货价格预测 | 第51-61页 |
| ·基于 RVM 的股指期货价格预测 | 第51-57页 |
| ·RVM 预测模型的数据准备 | 第51-52页 |
| ·RVM 预测模型的核函数选择 | 第52-53页 |
| ·RVM 预测模型的核参数设定 | 第53-54页 |
| ·RVM 模型预测的结果分析 | 第54-57页 |
| ·基于 EMD 和 RVM 的股指期货价格预测 | 第57-60页 |
| ·原始价格序列的 EMD 分解和重构 | 第57-58页 |
| ·RVM 分项预测模型的建立 | 第58页 |
| ·EMD-RVMs 预测模型的性能评价 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 5 总结与展望 | 第61-65页 |
| ·本文的工作总结 | 第61-62页 |
| ·本课题的工作展望 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第70页 |
