| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究背景 | 第9-10页 |
| ·本文研究意义 | 第10页 |
| ·研究内容及创新点 | 第10-13页 |
| ·本文研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 股指期货发展综述 | 第13-21页 |
| ·股指期货市场的组织结构 | 第13-14页 |
| ·股指期货交易与现货股票交易的比较 | 第14-16页 |
| ·股指期货交易与融资融券的比较 | 第16-17页 |
| ·世界各国股指期货发展概况 | 第17-18页 |
| ·我国股指期货市场的发展历程 | 第18-19页 |
| ·股指期货的基本功能 | 第19-21页 |
| 第三章 股指期货的价格发现功能 | 第21-49页 |
| ·文献回顾 | 第21-23页 |
| ·期货领先现货相关文献 | 第21-22页 |
| ·现货领先期货相关文献 | 第22-23页 |
| ·期货和现货领先关系其他文献 | 第23页 |
| ·价格发现功能研究方法 | 第23-35页 |
| ·平稳性检验 | 第23-26页 |
| ·协整检验 | 第26-29页 |
| ·VAR 模型介绍 | 第29-31页 |
| ·误差修正模型 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| ·方差分解分析 | 第33-34页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| ·韩国KOSPI200 股指期货实证检验 | 第35-44页 |
| ·相关性分析 | 第35-37页 |
| ·单位根检验结果 | 第37-38页 |
| ·协整检验结果 | 第38-40页 |
| ·误差修正模型结果 | 第40-41页 |
| ·脉冲响应函数结果 | 第41-42页 |
| ·方差分解分析结果 | 第42-43页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第43-44页 |
| ·稳健性分析 | 第44-47页 |
| ·滚动窗口的格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| ·滚动窗口的脉冲响应函数值 | 第46-47页 |
| ·实证结论的总结 | 第47-49页 |
| 第四章 股指期货的套期保值功能 | 第49-80页 |
| ·股指期货套期保值遵循的四个原则 | 第49-50页 |
| ·股指期货的套期保值理论 | 第50-51页 |
| ·传统套期保值理论 | 第50页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第50-51页 |
| ·投资组合套期保值理论 | 第51页 |
| ·最小方差套期保值模型 | 第51-52页 |
| ·套期保值模型的分类 | 第52-65页 |
| ·静态套期保值模型 | 第53-55页 |
| ·动态套期保值模型 | 第55-58页 |
| ·非线性相关套期保值模型（基于COPULA-GARCH 模型） | 第58-65页 |
| ·实证研究 | 第65-77页 |
| ·静态套期保值模型的实证结论 | 第67-69页 |
| ·动态套期保值模型的实证结论 | 第69-72页 |
| ·非线性套期保值模型的实证结论 | 第72-77页 |
| ·套期保值效果的评价 | 第77-79页 |
| ·结论总结 | 第79-80页 |
| 第五章 股指期货的套利功能 | 第80-108页 |
| ·国内外文献综述 | 第80-81页 |
| ·股指期货套利的类型 | 第81-83页 |
| ·股指期货的定价模型和套利区间 | 第83-90页 |
| ·完美条件下的CCM 模型（持有成本模型） | 第83-85页 |
| ·影响股指期货定价的现实因素分析 | 第85-87页 |
| ·不完美市场条件下的持有成本模型 | 第87-89页 |
| ·套利区间的确定 | 第89-90页 |
| ·股指期货的套利流程 | 第90页 |
| ·跟踪误差 | 第90-92页 |
| ·复制指数的现货组合之构建 | 第92-102页 |
| ·完全复制法 | 第94页 |
| ·优化权重法 | 第94-96页 |
| ·行业分层优化法 | 第96-98页 |
| ·LOF 基金组合法 | 第98页 |
| ·ETF 基金组合法 | 第98-102页 |
| ·沪深300 股指期货套利的实证研究 | 第102-106页 |
| ·套利参数的分析 | 第103-104页 |
| ·实际操作 | 第104-106页 |
| ·期限套利的风险及防范 | 第106-108页 |
| 第六章 总结与展望 | 第108-111页 |
| ·全文总结 | 第108-109页 |
| ·研究展望 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-119页 |
| 攻读博士期间公开发表论文和完成的科研项目 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120页 |