| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·论文课题的研究背景与实际意义 | 第7页 |
| ·相关内容的国内外研究进程概述 | 第7-8页 |
| ·论文研究的主要内容 | 第8页 |
| ·论文的结构概述 | 第8-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-13页 |
| ·MARKOV 调制相关理论 | 第10页 |
| ·随机 LQ 控制 | 第10-11页 |
| ·随机最大值原理 | 第11页 |
| ·ITO 公式推广 | 第11-13页 |
| 3 基于随机 LQ 控制模型的一类投资组合问题研究 | 第13-19页 |
| ·相关引理 | 第13页 |
| ·投资市场模型 | 第13-14页 |
| ·最优投资组合策略 | 第14-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 4 基于随机最大值原理的一类投资组合问题研究 | 第19-25页 |
| ·投资市场模型 | 第19-20页 |
| ·最优控制问题与最大值原理 | 第20-22页 |
| ·最优投资组合策略 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 5 基于测度变换的一类 MARKOV 调制模型研究 | 第25-31页 |
| ·测度变换 | 第25-26页 |
| ·投资市场模型 | 第26-27页 |
| ·未定权益定价 | 第27-29页 |
| ·套期保值策略 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 6 结束语 | 第31-33页 |
| ·研究主要结论 | 第31页 |
| ·研究过程中问题及不足 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第36页 |
| 在读期间参加科研项目 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |