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金融市场
全球化环境下金融危机传染理论与实证研究
对金融危机若干问题的分析——兼论日本经济危机的成因
证券市场有效性研究
声誉、利益冲突与证券分析师盈余预测行为研究--基于金融业的经验数据
证券分析师荐股评级准确性研究
行业生命周期对股票收益率效应的研究--基于造纸、石化和医药行业的实证分析
均线和动量的组合能捕捉多维趋势吗--来自我国商品期货市场的证据
次贷危机以来美联储会议对于国际黄金价格影响分析
美式选择期权定价研究
期货交易的市场弹性研究--来自我国期货市场的证据
基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
基于小波分析的非线性套期保值模型研究
跳扩散模型下标准障碍期权定价的推广及应用
资产组合自融资条件及其应用
随机利率下服从分数布朗运动带跳—扩散的两类幂期权定价
跳扩散情形下的巴黎期权定价研究
林木期货期权定价及林木企业风险分析
双货币模型下几何平均亚式期货期权定价
双货币模型下资产价格带跳的期权定价
双重货币模型下股指期货担保期权定价
部分线性单指标模型在股票价格预测中的应用
基于HMM的VaR风险度量及其实证分析
为欧亚和储亚期权简单、快速、准确定价的新方法
两值期权与回望期权定价研究的综述分析
跳跃幅度服从对数正态分布的一类期权定价及其参数估计
不确定环境下实物期权定价与应用
考虑仿射交易成本的可转债定价研究
Variance Gamma过程下考虑利率期限结构的可转债定价分析
现货金融衍生产品的理论基础与经济实践
传统风险补偿因子能解释动量效应吗?--基于我国中小板市场的研究
基于基金经理异质信念的股票收益率研究
波动率期权定价模型的随机叉树方法
美式、百慕大式期权定价--基于正则分布、执行边界参数化、对偶模拟算法
基于双向拍卖交易机制的股票二级市场成交量研究
股票投资者的赌博偏好研究
基于EGARCH-M模型的日历效应研究
随机利率下时间期权定价模型研究
小波支持向量机理论及其在股指预测中的应用
APD分布、在险价值与DQ检验-VaR参数估计及回溯测试的改进研究
金融市场风险的多分形测度指标研究
股票市场效率指数研究--以泰国股票市场为例
基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证
基于极值理论的VaR研究与实证分析
信息质量和投资者信息解释能力对投资者保护效果影响研究
分数跳—扩散模型的奇异期权定价
单期和多期条件下的资产定价模型研究
分数布朗运动环境下的欧式与美式期权定价研究
基于模糊理论的期权定价模型研究
基于货币和投资属性的黄金价格研究
投资者情绪对于股票收益的影响
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