| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点 | 第14-15页 |
| 2 研究基础及文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 经济物理学在金融中的应用 | 第15-17页 |
| 2.1.1 经济物理学的研究内容及研究方法 | 第15-16页 |
| 2.1.2 经济物理学的历史进程及发展 | 第16-17页 |
| 2.2 金融市场对数收益率时间序列 | 第17-18页 |
| 2.2.1 收益率的分类 | 第17-18页 |
| 2.2.2 对数收益率时间序列 | 第18页 |
| 2.3 分形理论(Factal Theory) | 第18-21页 |
| 2.3.1 分形理论的发展过程 | 第18-19页 |
| 2.3.2 分形理论在金融领域的应用 | 第19-21页 |
| 3 主要金融市场时间序列波动的分布特征 | 第21-25页 |
| 3.1 金融时间序列的Stylized Facts | 第21-22页 |
| 3.2 股指价格收益率分布的实证分析 | 第22-24页 |
| 3.2.1 金融市场数据基本统计特征的分析 | 第22-23页 |
| 3.2.2 尖峰厚尾分布特性的探究 | 第23-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 4 股指价格动态模型的构造及合理性分析 | 第25-41页 |
| 4.1 Sierpinski triangle分形上渗流预测模型的构造 | 第25-29页 |
| 4.1.1 预测模型的构造思路 | 第25-27页 |
| 4.1.2 参数的确定及股指价格模拟 | 第27-29页 |
| 4.2 股指价格动态预测模型的合理性分析 | 第29-40页 |
| 4.2.1 股指价格收益率序列尖峰厚尾的分布特性 | 第30-32页 |
| 4.2.2 收益率的复杂性探究 | 第32-36页 |
| 4.2.3 收益率时间序列的相关性 | 第36-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 5 股指价格动态预测模型的短期预测分析 | 第41-48页 |
| 5.1 模型的样本试验及试验结果 | 第41-42页 |
| 5.2 预测模型的精度分析 | 第42-45页 |
| 5.3 模型的对比分析-以随机游走模型为对比对象 | 第45-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 6 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 作者简历 | 第52-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |