Lévy金融市场下ADR连结收益债券的定价
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 主要内容与结构安排 | 第10-11页 |
| 1.3 相关理论综述 | 第11-22页 |
| 1.3.1 等价鞅测度与风险中性定价公式 | 第11-14页 |
| 1.3.2 Lévy过程 | 第14-22页 |
| 第二章 产品介绍 | 第22-32页 |
| 2.1 高收益票券 | 第22-26页 |
| 2.2 富邦商业银行台积电ADR连结收益债券 | 第26-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-32页 |
| 第三章 定价公式 | 第32-44页 |
| 3.1 建立模型 | 第32-34页 |
| 3.2 微分法 | 第34-38页 |
| 3.2.1 Merton模型 | 第37页 |
| 3.2.2 Kou模型 | 第37-38页 |
| 3.3 分布函数法 | 第38-42页 |
| 3.3.1 漂移伽马过程 | 第39-41页 |
| 3.3.2 漂移逆高斯过程 | 第41-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 数值实验 | 第44-62页 |
| 4.1 Lévy过程的模拟 | 第44-49页 |
| 4.2 产品定价结果 | 第49-60页 |
| 4.2.1 Merton模型 | 第51-53页 |
| 4.2.2 Kou模型 | 第53-55页 |
| 4.2.3 漂移伽马过程 | 第55-58页 |
| 4.2.4 漂移逆高斯过程 | 第58-60页 |
| 4.3 本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录Matlab源程序 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
