| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 第二章 研究综述 | 第11-23页 |
| 2.1 传统的理性资产定价模型研究综述 | 第11-13页 |
| 2.2 经典行为资产定价模型文献综述 | 第13-16页 |
| 2.2.1 基于噪音的资产定价模型 | 第13-15页 |
| 2.2.2 基于偏差的资产定价模型 | 第15-16页 |
| 2.3 投资者情绪研究综述 | 第16-20页 |
| 2.3.1 投资者情绪的定义 | 第16-17页 |
| 2.3.2 投资者情绪与资产收益的实验研究综述 | 第17-19页 |
| 2.3.3 投资者情绪与资产收益的实证研究综述 | 第19页 |
| 2.3.4 基于投资者情绪的资产定价模型的研究综述 | 第19-20页 |
| 2.4 累积效应的研究综述 | 第20-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 基于投资者情绪累积的静态资产定价模型 | 第23-29页 |
| 3.1 情绪累积的模型假设 | 第23-26页 |
| 3.2 情绪累积模型的推导与均衡 | 第26-28页 |
| 3.3 本章小节 | 第28-29页 |
| 第四章 基于投资者情绪累积的模型均衡分析与模拟 | 第29-38页 |
| 4.1 情绪累积模型的均衡分析与静态模拟 | 第29-32页 |
| 4.2 情绪累积模型的动态模拟 | 第32-37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 基于投资者情绪累积的静态定价模型实证研究 | 第38-46页 |
| 5.1 实证模型选取 | 第38-39页 |
| 5.2 实证数据选取 | 第39-44页 |
| 5.3 回归结果分析 | 第44-45页 |
| 5.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录A | 第53页 |
| 附录B | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |