| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 统计套利的定义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 统计套利发展概述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 统计套利的原理——均值回归 | 第11-12页 |
| 1.2.4 配对交易 | 第12-13页 |
| 1.2.5 协整 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和创新点 | 第14页 |
| 1.4 本文的技术路线 | 第14-17页 |
| 2 交易策略和数学模型 | 第17-29页 |
| 2.1 股票组合的构建 | 第17页 |
| 2.2 交易策略 | 第17-19页 |
| 2.3 建立数学模型的一些准备 | 第19-21页 |
| 2.4 变换和简化 | 第21-25页 |
| 2.5 最优化问题模型 | 第25-27页 |
| 2.5.1 第一种策略的信号机制最优化模型 | 第25-26页 |
| 2.5.2 第二种策略的信号机制最优化模型 | 第26-27页 |
| 2.6 本章小结 | 第27-29页 |
| 3 近似最优解析解 | 第29-37页 |
| 3.1 第一种策略的解 | 第29-31页 |
| 3.2 第一种策略的解 | 第31-33页 |
| 3.3 两种策略之间的比较 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 4 实证分析 | 第37-53页 |
| 4.1 均值回归O-U过程的参数估计方法 | 第37页 |
| 4.2 实证分析的内容和步骤简述 | 第37-38页 |
| 4.3 股票的选择 | 第38-44页 |
| 4.4 协整检验 | 第44-49页 |
| 4.5 价格过程的参数估计 | 第49-50页 |
| 4.6 最优信号点的计算 | 第50-52页 |
| 4.6.1 临界条件2c~((2))=c~((1))下的最优值 | 第51页 |
| 4.6.2 实际情况c~((1))=c~((2))下的最优值 | 第51-52页 |
| 4.7 本章小结 | 第52-53页 |
| 5 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |