| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 投资组合优化问题的研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 投资组合优化问题的研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12-13页 |
| 1.3 投资组合优化问题的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3.1 对均值—方差模型（MV模型）的研究 | 第13-14页 |
| 1.3.2 对交易费用在投资组合优化问题中的研究 | 第14-15页 |
| 1.3.3 对投资组合优化问题求解的智能算法的研究 | 第15页 |
| 1.4 本文主要研究内容及其组织结构 | 第15-18页 |
| 第二章 投资组合优化问题的基本理论及多目标进化算法 | 第18-25页 |
| 2.1 投资组合问题 | 第18-20页 |
| 2.1.1 投资组合问题的诞生及其发展 | 第18-19页 |
| 2.1.2 投资组合问题的优化目标 | 第19-20页 |
| 2.2 多目标优化问题的相关理论 | 第20-21页 |
| 2.3 多目标进化算法 | 第21-24页 |
| 2.3.1 多目标进化算法的研究现状 | 第21-22页 |
| 2.3.2 分区域多目标进化算法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 分区域多目标进化算法的算法步骤 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型的建立和实例分析 | 第25-34页 |
| 3.1 改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型的建立 | 第25-28页 |
| 3.1.1 改进的Markowitz模型 | 第25页 |
| 3.1.2 交易费用函数的建立 | 第25-27页 |
| 3.1.3 改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型 | 第27-28页 |
| 3.2 实例分析数据预处理 | 第28-30页 |
| 3.2.1 协方差、方差、b 系数的求取 | 第29页 |
| 3.2.2 股票预期收益率和协方差矩阵的计算 | 第29-30页 |
| 3.3 用分区域多目标进化算法进行求解 | 第30-33页 |
| 3.3.1 求解结果 | 第30-31页 |
| 3.3.2 pareto解的分布情况 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 加入无风险证券的含交易费用的实用型资产分配优化模型的建立及其求解 | 第34-39页 |
| 4.1 加入无风险证券的含交易费用的实用型资产分配优化模型的建立 | 第34-35页 |
| 4.2 相关参数设置及模型求解 | 第35-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 增加基数约束的含交易费用的实用型资产分配优化模型的建立及求解 | 第39-48页 |
| 5.1 关于含交易费用的实用型资产分配优化模型的约束条件的进一步改进 | 第39-40页 |
| 5.2 相关参数设置及模型求解 | 第40-47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
