| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 Black-Scholes模型的修正 | 第17-18页 |
| 1.2.2 不连续市场模型 | 第18-20页 |
| 1.3 研究思路、框架与方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 选题依据 | 第20-21页 |
| 1.3.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
| 1.4 创新与不足 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第22页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第22-24页 |
| 第2章 双指数跳-扩散模型下的欧式期权定价 | 第24-45页 |
| 2.1 双指数跳-扩散模型 | 第24-30页 |
| 2.1.1 随机过程相关知识 | 第24-26页 |
| 2.1.2 双指数跳-扩散模型介绍 | 第26-27页 |
| 2.1.3 债务发行和息票回报 | 第27页 |
| 2.1.4 违约金 | 第27-28页 |
| 2.1.5 公司的债务,股市和市值 | 第28-29页 |
| 2.1.6 债务和股市价值的初步研究成果 | 第29-30页 |
| 2.2 欧式期权定价 | 第30-39页 |
| 2.2.1 Black-Scholes期权定价公式 | 第30-32页 |
| 2.2.2 跳-扩散欧式期权定价公式 | 第32-33页 |
| 2.2.3 双指数跳-扩散欧式期权定价公式 | 第33-39页 |
| 2.3 风险参数对期权价格的影响 | 第39-45页 |
| 第3章 实证分析 | 第45-50页 |
| 3.1 上证50ETF期权定价 | 第45-48页 |
| 3.2 收益凭证等结构化产品定价 | 第48-50页 |
| 第4章 政策建议 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第51页 |
| 5.2 研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |