| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 问题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 VaR研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 Copula研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第16-17页 |
| 1.5 全文结构安排 | 第17-18页 |
| 第2章 基础理论 | 第18-27页 |
| 2.1 VaR的基本概念 | 第18-20页 |
| 2.1.1 VaR定义 | 第18页 |
| 2.1.2 一般分布下VaR的计算 | 第18-19页 |
| 1. 方差协方差法 | 第18-19页 |
| 2. 历史模拟法 | 第19页 |
| 3. 蒙特卡洛模拟法 | 第19页 |
| 2.1.3 失败检验法 | 第19-20页 |
| 2.2 Copula理论概述 | 第20-27页 |
| 2.2.1 Copula的定义及特点 | 第20-21页 |
| 2.2.2 基于Copula函数的相关性测度 | 第21-22页 |
| 2.2.3 常见的二元Copula函数 | 第22-27页 |
| 第3章 金融时间序列的半参数Copula模型 | 第27-39页 |
| 3.1 整体思路 | 第27-28页 |
| 3.2 边缘分布建模 | 第28-33页 |
| 3.2.1 参数模型 | 第28-30页 |
| 3.2.2 非参数模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 半参数模型 | 第31-33页 |
| 3.3 联合分布建模 | 第33-34页 |
| 3.3.4 Copula的参数估计 | 第33-34页 |
| 3.3.5 Copula函数的选择 | 第34页 |
| 3.4 模拟仿真 | 第34-39页 |
| 3.4.1 数据的选择及统计性描述 | 第35-36页 |
| 3.4.2 选择最优模型的评价标准 | 第36-37页 |
| 3.4.3 边缘分布函数的评价结果 | 第37-39页 |
| 第4章 实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1 数据的选择及统计性描述 | 第39-40页 |
| 4.2 边缘分布函数的参数估计 | 第40-41页 |
| 4.3 边缘分布函数的选择 | 第41-45页 |
| 4.4 计算金融资产组合风险VaR | 第45-48页 |
| 4.4.1 基于参数-Copula方法计算VaR | 第46页 |
| 4.4.2 基于非参数-Copula方法计算VaR | 第46-47页 |
| 4.4.3 基于半参数-Copula方法计算VaR | 第47-48页 |
| 4.5 实证结果比较 | 第48-50页 |
| 第5章 结语与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 论文主要工作与结论 | 第50-51页 |
| 5.2 研究展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |