基于影响因素分析的动态证券投资组合模型
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| CONTENTS | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题的背景及研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路及创新之处 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 投资组合相关理论 | 第18-26页 |
| 2.1 投资组合及其相关理论 | 第18-26页 |
| 2.1.1 马克维茨投资组合理论 | 第18-20页 |
| 2.1.2 因素模型 | 第20-22页 |
| 2.1.3 资本资产定价模型 | 第22-23页 |
| 2.1.4 套利模型 | 第23-26页 |
| 第三章 建立动态投资组合模型的理论准备 | 第26-31页 |
| 3.1 经典组合模型分析 | 第26-27页 |
| 3.2 证券投资组合的动态因素分析模型的建立 | 第27-31页 |
| 第四章 基于影响因素分析的动态投资组合操作策略 | 第31-40页 |
| 4.1 考虑不同因素影响因素下的动态操作策略 | 第31-35页 |
| 4.1.1 经济周期循环中的动态投资策略 | 第31-32页 |
| 4.1.2 因素敏感度b_(ij)(t)分析 | 第32-33页 |
| 4.1.3 预期收益率分析 | 第33-34页 |
| 4.1.4 动态投资组合的建立 | 第34-35页 |
| 4.2 考虑期货因素的动态操作策略 | 第35-39页 |
| 4.2.1 敏感度和预期收益率分析 | 第35-36页 |
| 4.2.2 预期收益率分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 不同市场的动态投资策略 | 第37-39页 |
| 4.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
