| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-16页 |
| 2.1 符号说明 | 第13页 |
| 2.2 基本假设 | 第13-14页 |
| 2.3 基本定义和定理 | 第14-16页 |
| 第三章 期权定价的二叉树模型 | 第16-20页 |
| 3.1 二叉树模型 | 第16-17页 |
| 3.2 期权定价的二叉树模型 | 第17-20页 |
| 第四章 亚式期权的定价模型 | 第20-39页 |
| 4.1 连续时间亚式期权定价模型 | 第20-23页 |
| 4.2 离散时间亚式期权定价的二叉树模型 | 第23-24页 |
| 4.3 亚式期权估值的二叉树模型 | 第24-39页 |
| 4.3.1 路径分类“k方法” | 第24-26页 |
| 4.3.2 分类路径的最大和最小均值 | 第26-32页 |
| 4.3.3 几何平均亚式期权的估值 | 第32页 |
| 4.3.4 算术平均亚式期权的估值 | 第32-39页 |
| 第五章 数值模拟 | 第39-43页 |
| 第六章 结论与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |