| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第一章 期权的发展历程以及期权理论的形成 | 第8-10页 |
| 第二章 期权相关知识回顾 | 第10-18页 |
| 2.1 期权合约的构成与常见分类 | 第10-11页 |
| 2.2 期权的功能与特点 | 第11-12页 |
| 2.3 期权交易策略 | 第12-18页 |
| 第三章 B-S期权定价模型 | 第18-24页 |
| 3.1 Black-Scholes公式的微分方程 | 第18-20页 |
| 3.2 Black-Scholes期权定价公式的推导 | 第20-21页 |
| 3.3 期权相关希腊字母讲解 | 第21-24页 |
| 第四章 新型二叉树定价模型 | 第24-27页 |
| 第五章 两种模型的数据分析 | 第27-37页 |
| 5.1 数据验证步骤 | 第27-29页 |
| 5.2 数据验证 | 第29-34页 |
| 5.3 波动率微笑下的期权定价 | 第34-37页 |
| 第六章 总结与展望 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附件 | 第48页 |