| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第11-14页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-18页 |
| 2.1 市场的有效性介绍 | 第15页 |
| 2.2 混合策略均衡相关知识 | 第15-16页 |
| 2.3 条件数学期望相关性质 | 第16-17页 |
| 2.4 测度论中与本文相关的一些定理介绍 | 第17-18页 |
| 第三章 模型的引入 | 第18-26页 |
| 3.1 Kyle的经典模型简介 | 第18-19页 |
| 3.2 Gong和Zhou的模型介绍 | 第19-20页 |
| 3.3 Gong和Liu及Zhang、Liu的模型介绍 | 第20-21页 |
| 3.4 Qin的模型介绍 | 第21-22页 |
| 3.5 本文模型 | 第22-26页 |
| 第四章 两个内部交易者的单期交易模型 | 第26-30页 |
| 第五章 两个内部交易者的多期交易模型 | 第30-84页 |
| 5.1 模型1：风险喜好型内部交易者模型 | 第30-37页 |
| 5.2 模型1高频交易下的渐近分析 | 第37-47页 |
| 5.3 模型1的经济金融含义 | 第47-48页 |
| 5.4 模型2：风险中性型内部交易者模型 | 第48-56页 |
| 5.5 模型2高频交易下的渐近分析 | 第56-64页 |
| 5.6 模型2的经济金融含义 | 第64-65页 |
| 5.7 模型3：风险厌恶型内部交易者模型 | 第65-73页 |
| 5.8 模型3高频交易下的渐近分析 | 第73-82页 |
| 5.9 模型3的经济金融含义 | 第82-84页 |
| 第六章 总结 | 第84-85页 |
| 参考文献 | 第85-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 附录A (攻读学位期间发表论文目录) | 第92页 |