| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 引言 | 第7-13页 |
| 0.1 期权的定义和分类 | 第7页 |
| 0.2 期权定价理论的发展 | 第7-9页 |
| 0.3 分数布朗运动下期权定价的研究现状及问题的提出 | 第9-11页 |
| 0.4 本文结构 | 第11-13页 |
| 第一章 预备知识 | 第13-21页 |
| 1.1 布朗运动的Ito积分理论 | 第13-14页 |
| 1.2 分数布朗运动的Ito积分理论 | 第14-16页 |
| 1.3 市场假设及基本引理 | 第16-21页 |
| 第二章 时变变参数下欧式双向期权的的定价 | 第21-25页 |
| 第三章 随机利率模型下欧式双向期权的的定价 | 第25-43页 |
| 3.1 基本引理 | 第25-31页 |
| 3.2 扩展的Vasicek利率模型下欧式双向期权的定价 | 第31-34页 |
| 3.3 分数Vasicek利率模型下欧式双向期权的定价(I) | 第34-39页 |
| 3.4 分数Vasicek利率模型下欧式双向期权的定价(II) | 第39-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第49页 |