| 插图目录 | 第8-9页 |
| 表格目录 | 第9-10页 |
| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 主要符号对照表 | 第14-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-20页 |
| §1.1 首达时求解的三种方法 | 第15-17页 |
| §1.2 Regime Switching模型 | 第17-18页 |
| §1.3 本文的创新点及框架 | 第18-20页 |
| §1.3.1 本文创新点 | 第18页 |
| §1.3.2 全文框架 | 第18-20页 |
| 第二章 预备知识 | 第20-24页 |
| §2.1 Wiener-Hopf因子分解 | 第20-22页 |
| §2.2 随机过程相关知识 | 第22-24页 |
| 第三章 Regime Switching几何布朗运动首达时的讨论 | 第24-32页 |
| §3.1 Regime Switching几何布朗运动模型 | 第24-26页 |
| §3.2 首达时的Laplace变换 | 第26-32页 |
| 第四章 回望期权的定价 | 第32-38页 |
| §4.1 回望期权的介绍 | 第32-34页 |
| §4.2 回望期权的定价 | 第34-38页 |
| 第五章 数值模拟 | 第38-45页 |
| §5.1 Laplace逆变换算法 | 第38-40页 |
| §5.2 回望期权定价的数值模拟 | 第40-45页 |
| §5.2.1 参数假设 | 第40页 |
| §5.2.2 期权价值模拟 | 第40-42页 |
| §5.2.3 期权价值与到期期限的关系 | 第42-43页 |
| §5.2.4 期权价值与波动率的关系 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 附录A 相关数值模拟代码 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54页 |