| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 引言 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-12页 |
| 1.3 研究的主要目的及内容 | 第12-14页 |
| 2 几何布朗运动模型下外挡板期权的定价 | 第14-19页 |
| 2.1 外挡板期权简介 | 第14-15页 |
| 2.2 二维几何布朗运动模型下外挡板期权的定价 | 第15-19页 |
| 2.2.1 外挡板期权价值 | 第17-19页 |
| 3 二维纯跳模型下外挡板期权的定价 | 第19-30页 |
| 3.1 股票价格波动的纯跳模型及二维纯跳模型 | 第19-20页 |
| 3.2 信息熵和最小相对熵原则 | 第20-22页 |
| 3.3 最小熵等价鞅测度的存在性和唯一性 | 第22-24页 |
| 3.4 纯跳模型下外挡板期权的最小熵等价鞅测度 | 第24-30页 |
| 4 外挡板期权定价的模拟分析 | 第30-43页 |
| 4.1 相关性分析 | 第30页 |
| 4.2 价格波动率的估计 | 第30-31页 |
| 4.3 纯跳模型下外挡板期权的蒙特卡罗算法 | 第31-32页 |
| 4.4 实际市场上的模拟 | 第32-43页 |
| 5 总结和展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-52页 |