| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 工作内容 | 第9-10页 |
| 1.4 本文框架 | 第10-11页 |
| 2 期权正则定价法的回顾 | 第11-15页 |
| 2.1 Stutzer正则定价法 | 第11-13页 |
| 2.2 正则定价法的演变 | 第13页 |
| 2.3 正则定价法的推广及发展 | 第13-14页 |
| 2.4 欧式期权正则对冲回顾 | 第14-15页 |
| 3 基于加权最小二乘法的美式期权定价及其正则对冲量 | 第15-26页 |
| 3.1 美式期权定价的最小二乘法 | 第15-17页 |
| 3.2 一个简单的例子 | 第17-21页 |
| 3.3 基于加权最小二乘法的美式期权定价 | 第21-24页 |
| 3.4 美式期权的正则对冲量 | 第24-26页 |
| 4 美式期权正则对冲 | 第26-31页 |
| 4.1 基于加权最小二乘法的美式期权正则对冲算法 | 第26页 |
| 4.2 无分红美式看涨期权的正则定价 | 第26-27页 |
| 4.3 一个解释性的例子 | 第27-31页 |
| 5 美式看跌期权正则对冲的模拟分析 | 第31-39页 |
| 5.1 Black-Scholes模型下的模拟分析 | 第31-34页 |
| 5.1.1 参数设定和标准选取 | 第31页 |
| 5.1.2 对轨道数和可行权时刻数的敏感度分析 | 第31-33页 |
| 5.1.3 对波动率和期限的敏感度分析 | 第33-34页 |
| 5.2 Heston模型下的对冲效果模拟分析 | 第34-39页 |
| 5.2.1 Heston模型简介 | 第35-36页 |
| 5.2.2 Heston模型下的对冲效果模拟分析 | 第36-39页 |
| 总结 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-54页 |